質(zhì)同學(xué)
2021-08-05 07:39為什么相關(guān)系數(shù)為1的時(shí)候，equity有可能活下來(lái)，這里老師說(shuō)的平攤是怎么個(gè)平攤法？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-05 16:27
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同學(xué)你好，這里老師想表達(dá)的意思是當(dāng)相關(guān)系數(shù)都等于1的時(shí)候，一定是要么都違約要么都不違約，如果是相關(guān)系數(shù)等于負(fù)的，一般來(lái)說(shuō)equity的違約概率更高，如果發(fā)生違約一定是equity違約，而senior mezzanine不違約。這里平攤的意思就是損失不僅僅會(huì)發(fā)生在equity層，其他高級(jí)層也會(huì)發(fā)生損失。
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