Zoe
2021-08-05 09:26答案中的overall delta is very clsoe to 1, 是用兩者的delta相加還是相減
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-05 09:55
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同學(xué)你好
這個(gè)題讓我們算的是bull spread的delta，這是一個(gè)期權(quán)組合，在這個(gè)題中是long 88 call ,short 94 call。
如果股價(jià)是93,88 call是ITM的狀態(tài)，因此delta趨近于+1（多頭），而94 call是OTM的，因此delta趨近于0（空頭）。
因此結(jié)合起來是趨近于1左右。
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