張同學
2021-08-05 10:21老師好呀 這775bc是什么意思呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-05 11:53
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同學你好,
一般來說VAR(x%)對應的是在置信水平為X的情況下,對應的損失。
這里特殊的點在于,()里的數(shù)值比較小,那么這就說明,括號里說的是1-置信水平。
所以B選項,VAR(10%)=0,就意味著在置信水平為90%的情況下,對應的最大損失是0.
也就是100天里,有90天都是有收益的,也就是正的dollar return。
C選項:VAR(1%)=?,就意味著在置信水平為99%的情況下,對應的最大損失是?.具體值沒說?!?00天里有99天產(chǎn)生的損失,不會超過?;有一天損失會超過?】
而C描述的意思是:VAR(1%)意味著在一個投資組合中,產(chǎn)生損失的天數(shù),將超過1%。不對。
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追問
嗯嗯好
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追答
不客氣哈
