Zoe
2021-08-05 15:23請(qǐng)幫忙解釋一下這道題。題中說的‘carry roll down' 是什么意思呢
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-05 20:41
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同學(xué)你好
這個(gè)意思就是持有VIX 期貨,并持有一段時(shí)間的意思。
比如說持有兩個(gè)月的VIX,然后持有一個(gè)月,相當(dāng)于從兩個(gè)月的VIX,變成一個(gè)月的VIX。這個(gè)過程就叫roll down。
