小同學(xué)
2021-08-05 16:00case3-1,全被動(dòng)復(fù)制是成本最低?我記得一個(gè)地方講到說(shuō)方方面面全部copy需要大量rebalance,很貴的。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-08-09 10:40
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同學(xué),早上好。
在一定股票成分下(較少的股份成分,看題目中說(shuō)明,具體數(shù)值原版書(shū)中未提及)全復(fù)制方法的成本是較小的,因?yàn)槠渌姆椒ㄔO(shè)計(jì)更多的投資經(jīng)理管理費(fèi)用(包含建模、再平衡等);
優(yōu)化的方法跟蹤誤差是最小的,因?yàn)樗梢约尤敫櫿`差最小化的限制。
