Zoe
2021-08-05 17:27請問為什么 增加durationa,需要long receiver swaption
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-08-05 21:09
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同學(xué)你好
固定端的久期更大,相當(dāng)于固定利率的債券久期更大是一個道理。
因此如果想要增加久期,就要收固定支浮動。因此要進(jìn)入 receiver swaption,這就相當(dāng)于有權(quán)力進(jìn)入一個收固定支浮動的swap。
收固定增加的久期較大,而支浮動降低的久期比較?。ǜ佣说睦孰S市場利率變化,因此風(fēng)險?。┧詢舻膩砜?,是增加久期的。
