小同學(xué)
2021-08-05 19:32百題case3-1，根據(jù)基礎(chǔ)課內(nèi)容，optimization是復(fù)制B，優(yōu)點是cost低。全復(fù)制實務(wù)中交易成本高。請詳細(xì)解釋下此題結(jié)果。
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1個回答
Nicholas助教
2021-08-09 10:43
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同學(xué)，早上好。
優(yōu)化是加入限制條件，進(jìn)行優(yōu)化求解計算出權(quán)重，因此在投資組合持有50中成分或更少的情況下，設(shè)計最小化指數(shù)跟蹤誤差；但是它的成本是較高的，因為涉及建模和再平衡，投資經(jīng)理相應(yīng)費用會較高。
在較少的成分指數(shù)下，全復(fù)制方法對應(yīng)的總成本是較低的，因為不太涉及較高的投資經(jīng)理管理費。
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