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2021-08-05 21:49這個(gè)地方CAPM與信息系統(tǒng)APT模型中,計(jì)算次數(shù)不太懂,老師能否詳細(xì)講一下兩種模型分別怎么計(jì)算(希望可以解釋具體一些)視頻里的沒看懂
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-06 09:50
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同學(xué)你好,50+C(2,50)可以看作計(jì)算50個(gè)公司一共有多少個(gè)covariance+variance,50就是50個(gè)公司每個(gè)公司都有自己的variance,另外50個(gè)公司兩兩之間相互組合一共有C(2,50)種組合方式,也就是有C(2,50)covariance,這里了解一下即可。
后面的50*3時(shí)因?yàn)橛?個(gè)因子,50個(gè)公司。
一個(gè)因子變動(dòng),會(huì)引起50個(gè)公司收益率變動(dòng)。即50次。
所以如果123這三個(gè)因子獨(dú)立,每個(gè)因子變動(dòng),要進(jìn)行50次計(jì)算。三個(gè)因子變動(dòng)要計(jì)算150次。
