張同學(xué)
2021-08-06 08:29請問為何這里的x可以是put option的遠(yuǎn)期價格的現(xiàn)值
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2021-08-06 10:35
該回答已被題主采納
同學(xué)└(^o^)┘你好,
在買賣權(quán)平價公式中,X表示零息債券的面值,X/(1+Rf)^T折現(xiàn)之后,表示的是:t=0時刻合約期初債券價格的現(xiàn)值。
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持!~
