葉同學(xué)
2021-08-07 08:30carry-roll-down為什么要加上1塊錢coupon，要分析的是價(jià)格變動(dòng)部分的分解，此時(shí)價(jià)格變動(dòng)只有1.3256？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-09 11:43
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同學(xué)你好，
1.3256是隨著時(shí)間的推移，所引起的債券價(jià)格的變動(dòng)。
而不要忘了，此時(shí)會(huì)發(fā)生一筆coupon，1.
這也是時(shí)間的推移所產(chǎn)生的。
所以說，隨著時(shí)間的推移，產(chǎn)生的總的影響是：1.3256+1。
carry roll down分析的是時(shí)間變動(dòng)的影響
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回復(fù)Adam：可是之前的三年的最后也有一塊的coupon呀。之前的就沒有加 還是不理解
