李同學(xué)
2021-08-07 16:25此題中遠(yuǎn)期利率f(1,1)=1.7677%,在計(jì)算DATE1的H節(jié)點(diǎn)時(shí) 1.7677%*e的(0.1)=1.9536 不等于例題中的1.9442 這是怎么回事?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2021-08-09 10:48
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你好
書(shū)上所有的二叉樹(shù)都做了校正,校正后Node的利率會(huì)和二叉樹(shù)根據(jù)波動(dòng)率算出的略有不同。
