黃同學(xué)
2021-08-07 19:55ss4 CME的 Q1-3中,公式為什么不考慮residual risk? 而在CME的Q5-3中,答案考慮了residual risk?
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1個回答
Nicholas助教
2021-08-09 18:28
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同學(xué),晚上好。
在同學(xué)貼的圖中上面的是Variance,下面的是Covariance,是不一樣的。
因為兩個資產(chǎn)的殘差是獨(dú)立的,不相關(guān)的,因此在協(xié)方差中是沒有殘差項的。
