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2021-08-08 11:37請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)的F是overestimate怎么判斷出來(lái)的
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2021-08-09 13:38
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同學(xué)你好，
exhibit5中，libor和fed funds存在0.9814的高相關(guān)性，經(jīng)驗(yàn)法則之下，我們認(rèn)為如果出現(xiàn)多重共線性，那么一般伴隨較高的R^2 和 F統(tǒng)計(jì)量，但是t統(tǒng)計(jì)量不顯著。
F統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)的是：至少有一個(gè)自變量可以解釋因變量，但出現(xiàn)多重共線性的情況，會(huì)使模型中單個(gè)自變量不能解釋因變量，但所有自變量總體可以解釋因變量，所以F統(tǒng)計(jì)量被高估。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)為什么F檢驗(yàn)會(huì)偏大？在multiconllinearity中，不是Sb會(huì)inflated嗎，那么SSE也會(huì)偏大，那F檢驗(yàn)理論上不是偏小嗎
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追答
只要有一個(gè)變量能解釋，F(xiàn)值就顯著了，但其他的變量并不能解釋Y，所以F檢驗(yàn)值很可能會(huì)高估。
回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤sb增大，同樣被解釋的部分RSS可能也會(huì)變小，SEE同在變，這個(gè)角度沒(méi)法確定的。 -
追問(wèn)
RSS變小，SSE變大不就是說(shuō)明F-stat會(huì)變小嗎
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追答
如果只有一個(gè)自變量在這里面，可以這樣判斷，可以被省略的自變量是唯一變量，那么他的RSS變小，SEE變大，t state和f state沒(méi)什么兩樣都是被低估的。但是這里有兩個(gè)變量，f state顯著，較高的R^2及較低的t state 模型已經(jīng)存在多重共線性了。不顯著的自變量的sb變大，對(duì)模型整體的RSS SEE其實(shí)很難判斷，如果自變量更多的話，這個(gè)角度去看就很難說(shuō)了。
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