汪同學
2021-08-08 15:4514:59 所以如果零時刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯?
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1個回答
Johnny助教
2021-08-09 10:40
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同學你好,t時刻求mark-to market value是要在t時刻簽訂一個反向合約的,也就是與原合約金額相同,頭寸相反的合約。原來是long,那么t時刻就是short,所以本質(zhì)上就是兩個遠期匯率相減后乘以本金并折現(xiàn)至當前。原合約是A換成B,反向合約是B換成A,那就是看這一來一去A貨幣有沒有變多,變多的話那么盯市價值就為正,變少的話就為負
