汪同學(xué)
2021-08-08 15:4514：59 所以如果零時(shí)刻我是 Long 就是 f1-f0 是short 就f0-f1咯？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-08-09 10:40
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同學(xué)你好，t時(shí)刻求mark-to market value是要在t時(shí)刻簽訂一個(gè)反向合約的，也就是與原合約金額相同，頭寸相反的合約。原來(lái)是long，那么t時(shí)刻就是short，所以本質(zhì)上就是兩個(gè)遠(yuǎn)期匯率相減后乘以本金并折現(xiàn)至當(dāng)前。原合約是A換成B，反向合約是B換成A，那就是看這一來(lái)一去A貨幣有沒(méi)有變多，變多的話那么盯市價(jià)值就為正，變少的話就為負(fù)
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