米同學(xué)
2021-08-08 16:31老師您好,四個選項可以都講下嗎?謝謝R9.1
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-09 13:17
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同學(xué)你好,A選項描述的內(nèi)容沒有問題,gaussian copula會對原始的marginal distribution進(jìn)行轉(zhuǎn)換。關(guān)鍵在于這不是gaussian copula的缺點,而是優(yōu)點。
B選項這里并不是自己定義數(shù)學(xué)關(guān)系,defining a mathematical relationship這個描述是錯的。
C選項正確gaussian copula就是把位置的marginal distribution映射到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布上。
D選項錯誤,gaussian copula被廣泛引用到金融領(lǐng)域中。
