米同學(xué)
2021-08-08 16:47老師您好，9.b的第一條，難道不是多于兩個(gè)資產(chǎn)的高斯違約copula嗎？和9.c有什么區(qū)別
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-09 15:56
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同學(xué)你好，b的第一個(gè)公式是把累積違約概率的邊際分布公式映射到n維的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，而下面的公式是從n維標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布抽取隨機(jī)樣本用gaussian copula來估計(jì)預(yù)期違約次數(shù)。
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