Adom
2021-08-08 16:55老師,這個最后的公式應(yīng)該少了個βF吧
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1個回答
Adam助教
2021-08-09 11:27
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同學(xué)你好。
一般來說,如果使用標(biāo)普500指數(shù)期貨去進(jìn)行對沖的話,βF,一般都是1.
因為標(biāo)普500本身就是大盤。所以大盤的指數(shù)期貨的敏感性就是1,所以直接忽略了。
