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2021-08-08 21:383為什么對(duì)呢。凸性不確定的情況下
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1個(gè)回答
顧媛雯助教
2021-08-09 10:42
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由于債券價(jià)格-收益率曲線(xiàn)是一條從左上向右下傾斜，并且下凸的曲線(xiàn)，所以債券期限一定，同等收益率變化下，債券收益率上升導(dǎo)致價(jià)格下跌的量，要小于收益率下降導(dǎo)致價(jià)格上升的量。
例如：三張債券的面值都為1000元，到期期限5年，息票率7%，當(dāng)?shù)狡谑找媛首兓瘯r(shí)。
到期收益率(%) 6 7 8
價(jià)格 1042.12 1000 960.07
債券價(jià)格變化率(%) 4.21 0 -4.00
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