SusieAAAA
2021-08-09 17:07所以這道題默認是雙尾的概率了嘛？另外 卡方分布最上面一行 0.99 0.975這幾個數(shù)據(jù)是什么意思呢？是confidence level嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-09 17:42
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同學你好，這里用的是單尾的數(shù)值，自相關系數(shù)檢驗應該是單側的，因為bpq和lbq兩種方法計算統(tǒng)計量的原理都是滯后期相關系數(shù)平方求和，雙尾的話，就是太大拒絕，太小也拒絕，但是相關系數(shù)小是沒有關系的，正好是我們要的情景。 所以這里直接用單尾的關鍵值即可。0.99這幾個數(shù)字就是confidence level。
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