釀同學(xué)
2021-08-10 00:32框起來(lái)的這句話在說(shuō)什么意思?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-10 17:10
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同學(xué)你好,這里內(nèi)容不太完整,完整的內(nèi)容是分散化比較好的投資組合在和平時(shí)期會(huì)經(jīng)歷相關(guān)系數(shù)急速上升,而在危機(jī)時(shí)刻由于相關(guān)性上升會(huì)導(dǎo)致非預(yù)期損失。
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追問(wèn)
不是說(shuō)經(jīng)濟(jì)好的時(shí)期波動(dòng)小嗎?
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追答
上面說(shuō)的是和平時(shí)期的相關(guān)系數(shù),并不是繁榮時(shí)期相關(guān)系數(shù)的波動(dòng)率。并且這里是有限定條件的,說(shuō)的是分散化程度比較好的投資組合。
