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2021-08-10 07:46這頁整個翻譯一下,看不懂
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-08-10 18:36
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同學(xué)你好,這一頁主要講MA(1)的性質(zhì)一級MA(1)與AR(1)的區(qū)別。首先,MA模型是協(xié)方差平穩(wěn)的,當(dāng)系數(shù)θ大于0的時候,MA(1)過程是平穩(wěn)的,因為兩個相鄰的值是正相關(guān)的,當(dāng)θ小于0的時候,MA(1)過程就會快速回歸均值,因為之前的shock對現(xiàn)在時刻是逆向的影響,
MA(1)模型有非常短的記憶量而AR(1)模型有非常長的記憶量,因為在MA(1)模型中,yt與yt+1之間有關(guān)系,因為此時有共同的εt,但是yt與yt+2就沒有這樣的關(guān)系,因此MA(1)記憶量就比較短。
