SusieAAAA
2021-08-10 11:29老師,為什么只有AR模型存在隨機(jī)游走?另外 如果reject H0,可以表示是stationary的嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-10 16:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,對于AR模型來說,在滿足phi絕對值小于1或者特征根小于1的時(shí)候,模型才是平穩(wěn)的;MA模型的解釋變量是ε,也就可以看做是白噪聲的線性組合,只有在ε滿足白噪聲的前提下,模型也是平穩(wěn)的。
