馬同學(xué)
2021-08-11 10:58不理解從風(fēng)險收益模型中研究的本來就是總風(fēng)險 到最后定價模型中只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險這個邏輯思路不明白
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-08-11 14:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這里可以通過CAPM模型的公式來考慮,CAPM模型的公式是E(Rp)=Rf+β[E(Rm)-Rf],其中β是一種風(fēng)險指數(shù),用于度量單個資產(chǎn)活著投資組合相對市場的波動性,從而評估系統(tǒng)性風(fēng)險,因此CAPM模型它只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險,不考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險。
