楊同學(xué)
2021-08-11 11:49老師好， 15題我覺得應(yīng)該這樣計(jì)算
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1個(gè)回答
Jessica助教
2021-08-11 17:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
利率的報(bào)價(jià)通常是年化的，如果是使用期間利率的話，直接除以360天再乘以對(duì)應(yīng)的天數(shù)即可求出對(duì)應(yīng)的期間利率。
但是沒有年化的匯率值和對(duì)應(yīng)的期間匯率這種計(jì)算方法的。
另外，F(xiàn)orward point = (F-S)*100
為努力學(xué)習(xí)的自己【點(diǎn)贊】，祝同學(xué)順利通過考試~金榜題名哦~
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追問
那這道題里的spot exchange rate 是90天的還是一年的？
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追答
同學(xué)你好，
spot exchange rate ，是0時(shí)刻的匯率值 S
需要計(jì)算出的 遠(yuǎn)期匯率值，是90天以后的匯率值 F
二者做差，(F-S)*100，算出的是90天的forward points.
為努力學(xué)習(xí)的自己【點(diǎn)贊】，祝同學(xué)順利通過考試~金榜題名哦~
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