張同學(xué)
2021-08-11 19:22請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)第一問(wèn)為何不使用beta衡量？beta和方差，這兩個(gè)如何區(qū)別使用
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-08-12 21:15
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
題目問(wèn)的是“total risk”，意思是總風(fēng)險(xiǎn)的意思。應(yīng)該用方差或者標(biāo)準(zhǔn)差衡量。
Beta衡量的是“systematic risk”系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而不是題目問(wèn)的總風(fēng)險(xiǎn)。
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