焦同學(xué)
2021-08-12 11:03請教第5題
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-12 17:11
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同學(xué)你好
模型假設(shè)收益率曲線都是平行移動，實(shí)際情況很有可能假設(shè)錯(cuò)誤，此時(shí)會引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，所以存在model risk。
現(xiàn)實(shí)中收益率曲線通常不太可能平行移動。
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追問
老師，spread risk 是信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
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追答
同學(xué)你好
是的，spread risk是指由于 spreak 發(fā)生變化所帶來的不確定性。
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