馬同學(xué)
2018-05-14 17:22請教老師這道題的具體計算步驟,我計算的結(jié)果是1.22/50=0.0244
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2018-05-14 19:44
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同學(xué)你好,這個是關(guān)于蒙特卡洛模擬的一個題目,他其實(shí)是一個考查蒙特卡羅模擬的路徑中價格的一個題目,這個是有一個公式的,這個公式在定量分析中是有介紹的,應(yīng)該是在基礎(chǔ)班講義的200頁的位置。
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追問
我按公式計算的結(jié)果dS=0.2*50*1.22*√0.01,結(jié)果與答案不一致,恕學(xué)生愚笨,請老師給出計算過程,謝謝!
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追答
同學(xué),你不愚笨哈,這個你看看他的問題,說的是第二步的股票價格變動的百分比,也就是說我會記算兩步,第一步得到一個價格,基于此在計算一步,得到另一個價格,這兩個價格之間變動的百分比,就是我們要求的答案。
