朱同學(xué)
2021-08-12 22:3799%到95%的轉(zhuǎn)換,哪里學(xué)到的?不記得了~
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-13 10:43
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同學(xué)你好,這個屬于活學(xué)活用,老師在課上可能沒有講
VAR=z*sigma*V。
95%的var=1.65*sigma*V。
99%的var=2.33*sigma*V=2.33*(95%的var/1.65)
