loveshihongyu
2021-08-13 10:46老師您好， 這是trading下午題p193的12題， 這道題的security selection是包含了selection＋interaction的部分， 而另外一道上午題是P177算selection這道題, 卻沒有考慮interaction, 題干里面也沒有講不考慮interaction。 所以我就不清楚在算selection的時(shí)候什么時(shí)候考慮interaction 什么時(shí)候不考慮interaction呢？謝謝
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-08-13 15:04
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同學(xué)你好，P177的是老考綱的題，以前會(huì)特別區(qū)分selection和interaction。
現(xiàn)在如果是做micro/macro attribution，基本上就分兩塊：allocation和selection（selection+interaction）。如果是單個(gè)equity portfolio，一般歸因會(huì)單獨(dú)分三項(xiàng)：allocation、selection、interaction。但這題做的是micro attribution，就要合在一起算selection。
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追問
謝謝老師， 所以現(xiàn)在做的話， 算selection的話就是 selection+interaction， 然后allocation單獨(dú)算是吧？謝謝
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追答
如果是micro/macro attribution的話，是這樣的。
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