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Evian, CFA助教
2021-08-13 18:35
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
C The notional principal of a swap is equal to the amount owed by one swap party to the other.
C的意思是：互換合約的名義本金等于一方欠另一方的金額。不對。
1 Swap在本題中指的是利率互換，沒有真正的本金交換。
2 題干中的Notional principle指的是名義本金，是為了計(jì)算利率互換對應(yīng)的具體現(xiàn)金流數(shù)值，我們給swap互換合約設(shè)置的，稱為“名義本金”，而不是實(shí)際發(fā)生的本金交換。
3 名義本金匹配的情況有兩種，C錯(cuò)在沒有說全，只說了一種情況，其實(shí)有兩種情況：
3.1 如果swap的名義本金匹配只有一筆還款（principal payment）的貸款（loan），此時(shí)互換合約swap的名義本金是固定的名義本金fixed notioanl principal;
3.2 如果swap的名義本金匹配需要多筆還款貸款，此時(shí)名義本金是匹配的是提前商量好的逐漸下降的貸余額loan balance。
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