1個回答
Evian, CFA助教
2021-08-13 18:44
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同學└(^o^)┘你好，
題目中的long derivative position表示對于衍生品投資的頭寸是買入的一方。
A 可以舉例為：short call+ long stock，這樣的payoff圖形你可以自己畫一下，綜合來看是short put的一個profit，此時是short看跌，而不是買入的一方
1 short call
2 long stock
1+2=3=short put
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