孫同學(xué)
2021-08-13 23:23一開(kāi)始VaR(1%,1天）的例子里面，100個(gè)數(shù)字-4，-3.5，-3，。。。為什么1%是-3.5不是-4??？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-08-16 09:05
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同學(xué)你好，這里是以原版書的內(nèi)容為準(zhǔn)，原版書中出現(xiàn)類似情況的時(shí)候，比如100個(gè)損失數(shù)據(jù)，95%的VaR，原版書采取的是第六個(gè)，所以這里也選擇第二個(gè)而不是第一個(gè)。
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