RL
2021-08-14 11:47在CML模型中，為何非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)被充分分散化就可以說(shuō)ρ=1呢？ρ=1的時(shí)候，整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)σ不是最大了嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-08-16 18:51
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
假設(shè)投資組合為A，如果投資組合A的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)全部被分散掉，意味著A剩余的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
M代表市場(chǎng)組合，只含有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
此時(shí)A和M一定是同漲同跌的，此時(shí)ρ=1
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