undefinable
2021-08-14 14:31trade 2為什么不執(zhí)行
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-08-16 14:52
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同學你好
收益率曲線平行下移的時候,所以債券的價格都是上升的,所以應該增加久期,這樣可以獲得更大的債券價格上升。
而trade 2是買5年浮動(久期?。?,賣5年固定(久期大),所以最終的結果是降低了組合的久期,因此這樣做是不利的。
