Mingchen
2021-08-14 16:34什么叫收固定？為社么歐洲美元是收固定的？為什么利率上升是虧的？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-08-16 15:42
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同學(xué)你好，
歐洲美元期貨合約價(jià)值和利率是反向關(guān)系。
歐洲美元期貨價(jià)值=10^6×(1-期貨利率×0.25)，
如果我進(jìn)入的歐洲美元期貨多頭【希望的是期貨價(jià)值上升，從而獲利】，約定的期貨利率是5%，隨著時(shí)間的推移，利率上升，期貨合約價(jià)值是下降的。所以會(huì)虧損。
因?yàn)槠谪浐霞s本質(zhì)上就是對(duì)未來(lái)某個(gè)東西的約定呀。即這個(gè)約定就是一種固定利率。。
為什么說(shuō)是收固定。這其實(shí)是運(yùn)用了類比的方法。
我進(jìn)入歐洲美元期貨合約多頭。則希望未來(lái)利率下跌，從而獲利。
這就類似：互換。收固定，支浮動(dòng)，【在利率下跌的時(shí)候會(huì)獲利】。
這個(gè)在后面會(huì)學(xué)到的
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