馬同學
2018-05-14 19:21老師,麻煩問一下GARP協(xié)會第一題說tail index增大,POT的VAR增大,但是看公式算了下 ,tail index增大,POT VAR是 變小的。如 RAIL INDEX從022增大到0.5,VAR變小,ES是變大的
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-16 20:59
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學員你好。不用從公式推,公式推不出來。
尾部形狀參數(shù)變大,變肥尾了,ES增加、
threshold value增加,ES增加。
