禾同學
2018-05-14 21:45請問老師:dollar duration和PVBP、BVP的數(shù)量關系是什么?
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1個回答
Sinny助教
2018-05-15 10:33
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同學你好,在原版書中BVP和PVBP是等價的,而dollar duration和PVBP之間差了百分之一。dollar duration指的是利率變動1%債券價格的變動,而PVBP指的是利率變動0.01%債券價格的變動。
