徐同學(xué)
2018-05-14 22:59這道題bc不會,看不懂,c為什么錯了,b前后因果有關(guān)系嗎,看不太懂
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Wendy助教
2018-05-15 15:37
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同學(xué)你好。
The backtesting is not valid because the portfolio was not traded during the ten days錯誤,并不能在在10天內(nèi)沒有交易,就不能進(jìn)行VAR的回測了
At the end of the period, Quantcept 不需要recompute VaR值。通過這個回測,就可以判斷出是否拒絕這個模型
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追問
C意思不是因為它錯了 所以要重新算一個正確的嗎
b題目意思是10天內(nèi)沒交易嗎? -
追答
是的
