liangyizzz
2021-08-16 22:41老師您好，麻煩講解下方差為零推出協(xié)方差的過程，這一塊沒明白
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Yvonne助教
2021-08-17 09:45
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同學你好，這里用到了數(shù)量分析中關于方差的公式。Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)，所以TE=（Var(P-B)）^0.5=(Var(P)+Var(B)-2Cov(P,B))^0.5，根據(jù)題意可知benchmark是固定收益與投資組合不相關，波動率為0，所以這里Var(B)=0，2Cov(P,B)=0。
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回復Yvonne：老師好，請問為什么TE=（Var(P-B)) ^0.5，這個0.5是從哪里來的？
