孫同學
2021-08-16 22:46如何判斷收到浮動是更多,付出的浮動比較少
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-08-17 09:19
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同學你好,根據(jù)實證分析可知當相關系數(shù)上升的時候,variance也上升,index上升幅度要大于components的上升幅度,因此第一個互換中收到的浮動index variance較多,第二個互換中支付的浮動component variance較少。
