朱同學(xué)
2021-08-16 22:52怎么區(qū)分計算應(yīng)該用哪個公式？有表弟資產(chǎn)的一個，含均值的公式，有delta-normal線性，還有delta-gamma非線性
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-08-17 10:45
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同學(xué)你好，這個要看題干所給的信息。
計算衍生品的var：是先計算標(biāo)的的var，在傳導(dǎo)到衍生品的var。
比如算債券的var：要先計算利率的var，在傳導(dǎo)到債券的var
具體的方法有delta-normal和delta-gamma
這題先給了債券的相關(guān)信息：P，MD，sigma。
讓你計算債券10天，99%置信水平的var。沒有提及“convexity”。
所以只用：delta-normal。
【一般情況下，我們都是假定均值為0的】
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