陳同學(xué)
2018-05-15 00:51老師請(qǐng)問(wèn)mvar有可能是負(fù)數(shù)么
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1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-15 17:15
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學(xué)員你好，Good Question，是會(huì)有的，請(qǐng)按照mVaR的定義式子，比如z*sigma（P）*beta，beta可能為負(fù)數(shù)。
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追問(wèn)
那么在算cvar的時(shí)候 其貢獻(xiàn)度也是負(fù)數(shù)么 還是需要做變符號(hào)處理？
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追問(wèn)
另外在算預(yù)算分配時(shí)如果mvar是負(fù)數(shù) 怎么比較阿爾法／mvar
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追答
學(xué)員你好，首先貢獻(xiàn)程度就是小于0的，表示降低了組合的var，但是后面的指標(biāo)（excess retrun/mvar）就不在適用了。
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