Joe
2021-08-17 06:56請(qǐng)問(wèn)reading20課后題第11題的答案在計(jì)算長(zhǎng)期債券的money duration時(shí),是不是應(yīng)該用19.6*150,000,000啊,而不是150*1960?謝謝
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-08-17 15:12
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同學(xué)你好
邏輯是一樣的,表里給的是每1M的BPV是多少,一共有150million這么多金額,乘在一起就是150M這么多金額的BPV。用你這種方法算也行,那就是19.6*150,000,000*0.0001結(jié)果是一樣的。
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追問(wèn)
老師,我的方法算的是money duration,是不是就是19.6*150,000,000啊。不用再乘以0.0001了吧?
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追答
同學(xué)你好
這里算的是PVBP,是要乘0.0001的。
或者你幾個(gè)指標(biāo)都算money duration,那就都不乘0.0001。你保持口徑一致即可。
