用同學(xué)
2021-08-17 09:22為什么講義在描述riding the field curve的優(yōu)點時,說這個策略的優(yōu)點之一是:漲多跌少。這不應(yīng)該是convexity的優(yōu)點么?
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1個回答
Chris Lan助教
2021-08-17 15:21
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同學(xué)你好
因為長期債券的convexity通常比較大,所以債券價格變化時,就是有漲多跌少的好處。
