冉同學(xué)
2021-08-17 09:52case 2第2題,為什么題目給出3個(gè)月遠(yuǎn)期的forward point,不是應(yīng)該用Libor求出3個(gè)月無套利遠(yuǎn)期價(jià)格嗎?謝謝
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-08-17 10:46
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同學(xué)你好,題目給出三個(gè)月遠(yuǎn)期的forward point就是已經(jīng)直接給出你遠(yuǎn)期匯率了,不需要再自行計(jì)算了,只需要將即期匯率加上forward point就能得出遠(yuǎn)期匯率。
