1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-15 10:53
該回答已被題主采納
學員你好。題目想要得到的負久期
這里的short maturity是干擾項,都是短期的意思,與解題思路沒太大關系。
A call + zero bond(久期為正)
B put + IO (put會使組合的久期方向相反,IO久期為負,因為put的影響,負負得正)
C put + zero bond(久期為負)
D call+PO(久期為正)
