Zoe
2021-08-17 10:00請問這是從哪看出來它偏離大盤的
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-08-17 15:39
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同學(xué)你好
這個題年份太早了,我們不建議再做了,太早年份的題參考意義不大。
這個題是因為在表1中的業(yè)績,T基金是被動跟指數(shù)的基金,指數(shù)的回報是3.21%,而基金的回報在net管理費之后還有3.66%這么多,說明T基金的表現(xiàn)偏離基準比較多的,因為基金本身還有交易成本,理論上應(yīng)該比指數(shù)再低一點點,或者差不多,才是合理的。如果是被動管理,T基金的表現(xiàn)應(yīng)該和對標的基準差不多才對。所以T基金的表現(xiàn)更好,說明他沒有很好的被動跟蹤指數(shù),所以管理的不好。
