1個回答
金程教育吳老師助教
2018-05-15 10:50
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學(xué)員你好。我們在學(xué)one factor hedge 和 muti factor hedge用到了不同的假設(shè)，one factor 假設(shè) 利率曲線平行移動 一個時刻點(diǎn)的利率移動可以代表整條曲線的移動， muti factor 假設(shè)利率是非平行移動的，forward bucket 01比較特別，它假設(shè)利率曲線是分成一個個小段平行移動的。根據(jù)以上概念，排除AB。key rate 它假設(shè)一個key rate的利率變化，到相鄰key rate中的利率變化是線性遞減的。
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追問
可是那為什么c是對的呀…
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追答
學(xué)員你好。the sum of all forward bucket 01每一段forward rate上升一個點(diǎn)帶來的價格變化，合起來看，就相當(dāng)于一整條利率曲線上移一個點(diǎn)帶來的價格變化。
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