NICK
2021-08-17 12:27老師，第二個(gè)原因解釋這里，通脹指數(shù)掛鉤債券相比于政府債受通脹率風(fēng)險(xiǎn)較低，那么也就是收益補(bǔ)償較低；同時(shí)后面又說CPI不受波動(dòng)影響，也說明風(fēng)險(xiǎn)低；那么風(fēng)險(xiǎn)低，收益率補(bǔ)償?shù)?，那么不?yīng)該是引起價(jià)格上升，收益率下降嘛？
所屬：CIIA卷二 > 固定收益證券估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-08-17 15:04
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
這里的意思是說，CPI是會(huì)有波動(dòng)的，實(shí)際的CPI有時(shí)并不等于預(yù)期的CPI，會(huì)高于預(yù)期的CPI。那么用實(shí)際CPI來計(jì)算出來的收益率上升，價(jià)格下降（相比較CPI不變或者預(yù)期偏差，也就是預(yù)期的CPI小于實(shí)際CPI的情況）
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