子同學(xué)
2021-08-17 14:14老師,這題Nd1和Nd2怎么用來解題?這個知識點不了解
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-08-17 14:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個是兩值期權(quán)的定價公式,了解就好,
其實就是BSM模型的一部分。
Q表示固定的現(xiàn)金;T表示期權(quán)的到期時間;r表示無風(fēng)險利率;N(d_2 )表示看漲期權(quán)行權(quán)概率;q表示標(biāo)的資產(chǎn)的分紅率;S表示標(biāo)的資產(chǎn)價值;N(d_1 )表示看漲期權(quán)的delta。
